风险控制管理办法

2017-06-19

上海华通铂银交易市场有限公司

风险控制管理办法

第一章        总则

第一条  为了加强交易风险管理，维护本市场参与者的合法权益，保证上海华通铂银交易市场有限公司（下称“本市场”）交易的正常进行，根据《上海华通铂银交易市场有限公司现货挂牌业务规则》制定本办法。

第二条  本市场风险管理实行价格涨跌限制、持货规模管理、大户报告制度、风险警示制度、异常情况处理等制度。

第三条  为了控制风险，本市场有权根据市场情况采取本办法第二条所述的一种或多种风险控制措施进行风险控制。本市场可通过本市场网站或电子交易系统发布采取风险控制措施的公告。

第四条  本市场、会员等相关人员必须遵守本办法。

第二章        价格涨跌限制

第五条     本市场对产品成交价格最大涨跌幅（额）度实施阶梯限制，具体标准由各产品业务规则规定。

第六条     当交易过程中出现下列情况时，本市场可以根据市场风险情况调整其各阶梯限制涨跌幅（额）及限制时间：

（一）   商品出现同方向连续达到限制涨跌幅（额）时；

（二）   遇国家法定长假时；

（三）   本市场认为市场风险明显变化时；

（四）   本市场认定的其他情况。

第七条     本市场根据市场情形决定做出上述调整之前，可通过本市场网站或电子交易系统发布公告。

第三章        持货规模管理

第八条     本市场实行持货规模管理，包括单笔交易限制与持货单数量限制。

第九条     单笔交易限制是指会员每笔交易的最小规模与最大规模。

第十条     持货单数量限制是指会员对某一商品持货单单边持货的最大数量与净持货最大数量的限制。

第十一条     本市场有权对会员的单笔交易限制与持货单数量限制的标准进行调整。

第十二条     会员达到持货单数量限制时，不得新开订立。

第四章        大户报告制度

第十三条        本市场实行大户报告制度。当会员某商品的持货量达到本市场对其规定的持货限制80%以上（含本数）或者本市场要求报告的，会员应当向本市场报告其资金情况、持货情况。本市场可以根据市场风险状况，制定并调整持货报告标准。

第十四条        会员的持货达到本市场报告界限的，会员应当主动于下一交易日15:00时前向本市场报告。如需再次报告或补充报告，本市场将通知有关会员。

第十五条        达到本市场报告界限的会员应当向本市场提供下列材料：

（一）   填写完整的《会员大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、商品代码、现有持货、持货占用资金、可动用资金；

（二）   资金来源说明；

（三）   本市场要求提供的其他材料。

第十六条        本市场可以不定期地对会员提供的材料进行核查。

第五章        风险警示制度

第十七条        本市场实行风险警示制度。当本市场认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第十八条        出现下列异常情形之一的，本市场可以约见指定的会员高管人员谈话提醒风险，或要求会员报告情况：

（一）   市场价格出现明显异常；

（二）   会员交易异常；

（三）   会员持货异常；

（四）   会员资金异常；

（五）   会员涉嫌违规违约；

（六）   本市场接到涉及有关会员的投诉；

（七）   会员涉及司法调查；

（八）   本市场认定的其他情况。

第十九条        通过情况报告和谈话，发现会员有违规嫌疑、持货头寸有较大风险的，本市场可以对会员发出书面的“风险警示函”。

第二十条        发生下列情形之一的，本市场可以在指定的有关媒体上对有关会员进行公开谴责：

（一）   不按本市场要求报告情况和谈话的；

（二）   故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的；

（三）   故意销毁违规违约证明材料，不配合本市场调查的；

（四）   经查实存在欺诈行为的；

（五）   经查实有参与操纵价格行为的；

（六）   本市场认定的其他违规行为。

第二十一条        本市场对相关会员进行公开谴责的同时，对其违规行为，按本市场有关合规管理制度处理。

第二十二条     发生下列情形之一的，本市场可以发出风险警示公告，向全体会员警示风险：

（一）   交易价格出现异常时。

（二）   交易成交价格和相关市场出现较大差距时；

（三）   本市场认定的其他情况。

第六章        异常情况处理

第二十三条        在交易过程中，出现下列异常情形之一的，本市场可以宣布进入异常情形，并有权采取紧急措施化解风险：

（一）   因地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力事件或者计算机系统故障等不可归责于本市场或本市场不能控制的原因导致交易无法正常进行；

（二）   会员出现交易、结算、交收危机，对本市场正在产生或者将产生重大影响；

（三）   本市场认定的其他情形。

出现以上所列各项异常情形时，本市场可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整交易手续费、限期主动买卖、限制出入金等紧急措施。

因发生上述异常情形造成的及本市场因异常情形采取的相应措施造成的损失，本市场不承担责任。

第二十四条        发生技术故障，存在下列情形时，本市场不承担责任：

（一）   因不可抗力及非本市场过错引发的技术故障；

（二）   法律、法规、规章规定的其他免责情形。

第七章        附则

第二十五条        违反本办法规定的，本市场按本市场有关合规管理制度处理。

第二十六条        本办法解释权属于本市场。

第二十七条        本办法自2016年1月18日起实施。